Backtesting Of Kaupankäynnin Strategioita

Mikä on Backtesting. Backtesting on prosessi, jossa testataan kaupankäynnin strategiaa asiaankuuluvista historiallisista tiedoista, jotta varmistetaan sen elinkelpoisuus ennen kuin elinkeinonharjoittaja vaarantaa todellisen pääoman. Kauppias voi simuloida strategian kaupankäyntiä sopivana ajanjaksona ja analysoida tuloksia tasolle Kannattavuudesta ja riskeistä. BREAKING DOWN Backtesting. If tulokset täyttävät elinkeinonharjoittajalle hyväksyttävät kriteerit, strategiaa voidaan sitten toteuttaa jossain määrin luottamuksellisesti, että se tuottaa voittoa Jos tulokset ovat epäedullisempia, strategia voi muokata, säätää ja optimoida halutun tuloksen saavuttamiseksi tai se voidaan kokonaan romuttaa. Nykypäivän rahoitusmarkkinoilla käydyn volyymin huomattava määrä tehdään kauppiaiden, jotka käyttävät jonkinlaista tietokoneautomaatiota. Tämä pätee erityisesti kaupankäynnin strategioihin Tekninen analyysi Backtesting on olennainen osa kehittää automaattisen kauppajärjestelmän. Meaningful Backtesting. When tehty oikein, Takaisinkytkentä voi olla korvaamaton työkalu päätösten tekemiseen kaupankäynnin strategian hyödyntämiseksi Näytteen ajanjakso, jolle tehdään backtest, on kriittinen Näytteen aikajakson keston on oltava riittävän pitkä, jotta se voi sisältää vaihtelevia markkinatilanteita, mukaan lukien uptrendit, laskutrendit ja vaihteluvälitetty kaupankäynti Testaus vain yhdestä markkinatilanteesta voi tuottaa ainutlaatuisia tuloksia, jotka eivät ehkä toimi hyvin muilla markkinaolosuhteilla, mikä voi johtaa vääriin päätelmiin. Testitulosten lukumäärän otoskoko myös ratkaiseva Jos kauppojen otosnumero on liian pieni, testi ei välttämättä ole tilastollisesti merkitsevä Tapaus, jossa liian monet kaupat ovat liian kauan, voivat tuottaa optimoituja tuloksia, joissa ylivoimainen voitonmyyntiyhdistelmä liukuu tiettyyn markkinatilanteeseen tai trendiin Joka on strategian kannalta suotuisa. Tämä voi myös aiheuttaa elinkeinonharjoittajan harhaanjohtavien johtopäätösten tekemisen. mahdollisimman suuressa määrin Kaupankäynnin kustannukset, joita muutoin voidaan pitää vähäpätöisinä, kun yksittäiset analyysit voivat olla merkittäviä, voivat olla merkittäviä vaikutuksia, kun kokonaiskustannukset lasketaan koko takaisinkytkentäkauden aikana. Näihin kustannuksiin sisältyvät palkkiot, leviämiset ja luvattomuus. ero kaupankäynnin strategia on kannattavaa tai ei Useimmat backtesting ohjelmistopaketit sisältävät menetelmiä huomioon näistä kustannuksista. On ehkä tärkein metrinen liittyvät backtesting on strategian tason robustness Tämä saavutetaan vertaamalla tulokset optimoidun takaisintesti Tietyllä näyteajanjaksolla, johon viitattiin näytteeksi, ja tulokset, joilla oli sama strategia ja asetukset eri näyteajanjaksolla, jota kutsutaan näytteeksi. Jos tulokset ovat samalla tavalla kannattavia, strategia voidaan Pätevä ja vankka, ja se on valmis toteutettavaksi reaaliaikaisilla markkinoilla. Jos strategia epäonnistuu In out-of-sample vertailuja, niin strategia on kehitystä, tai se olisi hylättävä kokonaan. Yleiskatsaus Tämä ilmainen koulutus verkkosivuilla on tarkoitus voit vertailla suosittuja teknisiä kaupankäynnin strategioita mahdollisimman tieteellisesti läpi backtesting Yleensä se on kaunis On vaikea johdonmukaisesti voittaa markkinoita ja sinun pitäisi olla epäilevä mitä tahansa, joka kertoo muille Tällä sivustolla voit testata joitain yhteisiä teknisiä strategioita nähdäksesi, miten ne olisivat tehneet markkinoita vastaan ​​ja antamaan mahdollisuuden valvoa kaupankäynnin kriteereidesi mukaisia ​​varastoja. Strategiat Että backtest hyvin, tietenkään, eivät takaa menestystä eteenpäin mutta voisi olla suurempi todennäköisyys suorittaa hyvin. Backtestingin avulla voit myös nähdä markkinatilanteet, joissa tietyt strategiat toimivat hyvin. Esimerkiksi jos olet varma, että markkinat ovat Alueesta, joka on sidottu eteenpäin, voit selvittää, mitä strategioita parhaiten käytetään tämäntyyppisillä markkinoilla Jotka ovat sidottuja alueelle ja näkevätkö strategiat parhaiten. Lisäksi Backtesting auttaa sinua näkemään, mitkä strategiaromparit ovat tehokkaimpia eri aikajaksoissa. Esimerkiksi 10 stop-loss ylittää 5 stop-loss 9 historiallista ajanjaksoa 10 Siten backtesting voi tarjota arvokkaita kaupankäyntiin liittyviä näkemyksiä, vaikka se ei voi taata tulevaisuutta. Jotkut mielenkiintoiset asiat, joita saatat huomata Aktiivisen kaupankäynnin ja palkkioiden yhdistelmä voi pyyhkiä sinut pois, vaikka sinulla on hyvä osuus voittokaupoista. Todella tiukka takapysähtäjä voi vakavasti satuttaa pitkän aikavälin kannattavuutta ja älä vähennä vetää niin paljon kuin voit odottaa Strategiat luulit olisi hyvä, että johdonmukaisesti alhaisempi markkinat. Ohjeet Single Stock Backtesting Valitse varastosta haluat backtest teknisen strategian on. Starting Capital Määrä rahaa Aloita. Stoploss Point, jossa haluat päästä pois tilanteesta, joka liikkuu sinua vastaan P tarkoittaa, että pääset pois asemaasi, jos varastosi laskee alle prosentit, jossa se osti sen. Trailing stop Let s sanoa, että olet ostamassa varastossa 10: ssä ja laittanut 10: n takapysähdyksen Jos varastossa on 10, Myydä 9: ssä, mutta jos varastossa nousee 15: een ja sitten 10: stä 13: een 5: een, myydät 13: llä 5: llä ja lukitat osan voitosta. Tarjoa myydä, kun varastosi saavuttaa tietyn prosenttiosuuden. Voit sammuttaa valitsemalla Don t Käytä Target. Start Date End Date Valitse historialliset päivämäärät, joiden välillä haluat testata strategiaa. Signaalit Signaalit sisältävät risteykset tai hinta - ja teknisten indikaattoreiden väliset suhteet Esimerkiksi kultainen risti, osta kun 50 päivän yksinkertainen liikkuva keskiarvo sma ylittää 200 päivän sma ja myydä, kun 50 päivää risteää alle 200 päivän kuolemanrantaa Seuraavat linkit selittävät joitakin suosittuja teknisiä indikaattoreita. Kaupankäynnin kaavio Hyödynnä kauppa näyttää kirjaimellisesti sinulle kaupat, jotka olisit tehnyt, jos menit takaisin ajoissa yhteenvetoon Per Tilastolliset testit Testaa, onko strategian keskimääräinen päivittäinen tuotto sama kuin SP 500: n keskimääräinen päivittäinen tuotto vai sama kuin keskimääräinen päivittäinen tuotto ja pidä ajan kuluessa. Haluamme tietää, miten Luottamuksellinen voimme olla, että hylkäämme, että nämä kaksi tuottoa ovat samat Mitä suurempi luottamus, sitä enemmän voi olla, että strategiasi on todella huonompi kuin SP 500 tai osta ja pidä. Kaavio kuvaa portfolion arvon ajan mittaan Sisältää tulosten yhteenvedon. Suoritukset PortTester Beta Tämä on suunnittelemaan strategiaa, jota soveltaisit salkkusi mukaan, kun varastot saavuttavat tekniset osto - ja myyntisignaalit. Syötä ensimmäisessä tekstiruutuun kentät, joilla haluat korjata tekniset strategiasta Anna jokaiselle tunnistimelle erillinen tila Nykyisin käytettävissä olevat varastot sisältävät 30 dow-varastot, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Jos haluat sisällyttää kaikki 30 backtestaan, kirjoita vain tyyppi DJIA, joka on oletusarvo. Tavoitteiden määrä Avoimet positiot Tämä on niiden varojen määrä, joilla haluat sijoittaa sijainnin ja ei. Esimerkiksi, haluat sanoa, että haluat kohdistaa 2 avoimeksi Asema Kun backtester löytää ostosignaalin jossakin korissa olevasta varastosta, sanoo GE, se olettaa, että GE on ostettu. Nyt se etsii vielä lisää varastosta, kun on ostosignaali, eli BAC: llä sinulla on nyt Salkku, jossa on kaksi avointa paikkaa, GE ja BAC ja backtester eivät enää osta, ennen kuin myyntisignaali myy yhden varaston. Monipuolisen salkun pitäisi todennäköisesti olla 10 tai useampia kantoja, mutta tämä vie paljon laskentatehoa backtestille. Pieni salkku, kuten 5 avoimien positioiden oletusarvo, riittää saamaan aikaan strategian suorituskyvyn. Huomaa, että sijoittajat, joilla on pieni pääoma, sanovat 10 000, on kallista käydä kauppaa suuressa määrin kantoja 20 reitillä ETF-kaupat ovat halpa tapa ge t monipuolinen. Varastointivaraus Rahamäärä, jonka aloitat. Rahamäärä, joka maksaa TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, jne. kaupankäynnin kohteeksi. Sijoitusmittaukset Tällä tavalla päätetään sitouttaa tietty määrä rahaa jokaiseen osakekantaasi kohtaan Tällä hetkellä Vain yhden vaihtoehdon Equal Cash Allocation on käytettävissä Tämä tarkoittaa, jos minulla on 10 000 ja haluan syöttää 2 tehtävää, panen 5000 jokaiseen vähennettyyn palkkioon. Toisin sanoen käteisvarat jakautuvat tasaisesti uusiin positioihin, kunnes tavoitan n tavoitettani Avoimet positiot Muut vaihtoehdot tulevat olemaan yhtä suuri osakkeiden määrä ja volatiliteettipohjainen asema sizing rules. Stoploss kohta, jossa haluat päästä pois asemasta, joka liikkuu sinua vastaan ​​Sano sanotaan, että ostat varastossa 10: ssä ja laita 10 Takana pysähtyy Jos varastosi putoaa 10 ilman koskaan menemistä korkeammalle, myyt 9 mutta jos varastossa nousee 15: een, sitten 10: stä 13: een 5, voit myydä 13: llä 5: llä ja lukita osan voitosta. Valitse historialliset tiedot Joiden välillä haluat testata strategiaa Taustatunnistin alkaa historiatietojen aloituspäivänä ja etsii valitsemiasi kantoja, kunnes se laskee ostosignaalin. Jos ensimmäisen päivän aikana ei löydy ostosignaaleja, takavalitsin siirtyy Seuraavana päivänä ja etsii kaikkien korien varastoja kunnes ostosignaali on löydetty, jolloin varastossa oletetaan olevan ostettu lähelle hintaa, joka on oikaistu jakamista ja osingosta varten. Heti kun varastosta ostetaan, backtester aikoo myydä Tämä varastossa, kun myyntisignaali tulee. Se jatkaa myös etsimään varastojen hankkimista, kunnes avointen positioiden tavoitearvo saavutetaan. Samalla myydään kaikki olemassa olevat kannat, jos myyntisignaali ilmenee. Salkun arvo lasketaan päivittäin, kunnes Päättymispäivä. Signaalit Signaalit sisältävät risteykset tai hinta - ja teknisten indikaattoreiden väliset suhteet Esimerkiksi kultainen risti, osta, kun 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo sma ylittää 200 päivän sma: n ja myy kun 50 päivää ristit 200 päivän kuolemanrannan alapuolella. Kauppa-kaaviokuva Kauppojen avulla voit kirjaimellisesti näyttää kaupat, jotka olisit tehnyt, jos menisit takaisin ajoissa yhteen suorituskyvyn yhteenvedon kanssa. Kaavio piirtää salkun arvon ajan mittaan Sisältää tulosten yhteenvedon. Vastuuvapauslauseke ei hyväksy tai suosittele mitään tämän sivuston strategioista tai arvopapereista. Tämän sivuston sisältö on tarkoitettu informaatioteknisiin tarkoituksiin eikä sitä pidä ottaa, koska sijoitusneuvonta ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tällä sivustolla. sivusto tai toimenpiteet, jotka on otettu tämän sivuston sisällön perusteella. Algoritmisten kaupankäyntistrategioiden jatkokehittäminen - osa I. Tässä artikkelissa käsitellään kvantitatiivisen kaupankäynnin sarjaa, joka alkoi Aloittelijan oppaasta ja strategian tunnistamisesta. Molemmat näistä pidemmistä, Hyvin suosittu, joten jatkan tätä suuntaa ja kerromme yksityiskohtaisesti strategian jälkikäsittelystä. Algoritminen takaisinkytkentä edellyttää monien alojen tuntemista, mukaan lukien psyc Hologiasta, matematiikasta, tilastoista, ohjelmistokehityksestä ja markkinoiden vaihdon mikrorakenteesta En voinut toivoa kattavan kaikkia kyseisiä aiheita yhdestä artikkelista, joten jakan ne kahteen tai kolmeen pienempään osaan Mitä keskustelemme tässä osassa I ll alkaa määrittelemällä backtesting ja sitten kuvaan perusasiat siitä, miten se toteutetaan Sitten selvennän ennakkoluuloihin, joihin me kosketti aloittelijan ohjeita kvantitatiiviseen kaupankäyntiin Seuraavaksi esitän vertailun eri saatavilla olevista jälkikäsittelyohjelmistoista. Seuraavissa artikkeleissa tarkastelemme yksityiskohtaisesti strategian toteutuksia, joita ei useinkaan mainita tai jätetä huomioimatta. Tarkastelemme myös, miten tehdään jälkikäsittelyprosessi realistisemmaksi ottamalla mukaan kaupankäynnin vaihtokurssit. Sitten keskustelemme tapahtumakustannuksista ja mallin oikeasta mallista Backtest setting Päätämme keskustelusta backtestien suorituskyvystä ja lopulta tarjoamme esimerkin yhteisestä kvantistrategiasta, k nown kuin keskipitkän palaavan parin trade. Let s alkaa keskustelemalla mitä backtesting on ja miksi meidän pitäisi suorittaa se algoritmisessa trading. What on Backtesting. Algoritminen kauppa pysyy erillään muista investointiluokista, koska voimme luotettavammin tarjota odotuksia Tulevaisuuden suorituskykystä tulevan suorituskyvyn takia runsaan tiedon saatavuuden takia Prosessi, jolla tämä toteutetaan, tunnetaan takertelynä. Yksinkertaisesti sanottuna backtesting suoritetaan altistamalla oma strategialgoritmi historiallisille taloudellisille tiedoille, jotka Johtaa kaupankäyntisignaaleihin. Jokainen kauppa, jonka tarkoitamme täällä olevan kahden signaalin kierrosta, liittyy siihen liittyvään voittoon tai tappioon. Tämän voiton menetyksen kertyminen strategiastrategian keston ajan johtaa kokonaistulokseen ja Tappio, joka tunnetaan myös nimellä PL tai PnL Tämä on ajatuksen ydin, vaikka tietysti paholainen on aina yksityiskohdissa. Mitkä ovat tärkeimmät syyt Algoritmistrategiaa. Suodatus - Jos muistat artikkelista strategian tunnistamisesta, tavoitteenamme oli aloitustutkimusvaiheessa perustaa strategiaputki ja suodattaa sitten kaikki strategiat, jotka eivät täyttäneet tiettyjä kriteerejä. Backtesting tarjoaa meille toisen suodatusmekanismin, kuten me voidaan eliminoida strategioita, jotka eivät täytä suorituskykyvaatimuksia. Modelling - Backtesting avulla voimme turvallisesti testata uusia malleja tiettyjen markkinoiden ilmiöistä, kuten tapahtumakustannuksista, tilausten reitityksestä, viivästymisestä, likviditeetistä tai muista markkinoiden mikrorakenteista. Optimointi - Vaikka strategian optimointi on täynnä ennakkoluuloilla voimme kasvattaa strategian suorituskykyä muuttamalla kyseiseen strategiaan liittyvien parametrien määrää ja arvoja ja laskemalla sen uudelleen. Vertaus - Strategiamme usein hankitaan ulkoisesti strategiasuunnittelumme kautta. Strategian tarkistaminen varmistaa, että strategia Ei ole toteutettu virheellisesti, vaikka meillä on harvoin pääsy ulkoisten strategioiden tuottamiin signaaleihin, meillä on usein pääsy suorituskykyanformaatioihin, kuten Sharpe-suhteeseen ja Drawdown-ominaisuuksiin. Näin voimme vertailla niitä omalla toteutumallamme. Batchtesting tarjoaa monia etuja algoritmiselle kaupankäynnille. Se ei kuitenkaan aina ole strategian selkeyttäminen onnistuu yleensä, koska strategian taajuus kasvaa, markkinoiden mikrorakenteiden ja vaihdon vaikeuttaminen on entistä vaikeampaa. Tämä johtaa vähemmän luotettaviin tutkimuksiin ja siten valitun strategian vaikeampaan arviointiin. Tämä on erityinen Ongelma, jossa toteutusjärjestelmä on avain strategian suorituskykyyn, kuten erittäin korkean taajuusalgoritmien kanssa. Valitettavasti backtesting on täynnä kaikenlaisia ​​ennakkoluuloja. Olemme koskettaneet joitakin näistä asioista edellisissä artikkeleissa, mutta keskustelemme niistä nyt Depth. Biases vaikuttaa strategia backtests. On monia ennakkoluuloja, jotka voivat vaikuttaa suorituskykyä backtested stra tegy Valitettavasti näillä ennakkoluuloilla on taipumus täyttää suorituskyky sen sijaan, että ne heikentäisivät sitä. Siksi sinun pitäisi aina harkita, että backtest on ihanteellinen yläraja strategian todelliseen suorituskykyyn. On lähes mahdotonta poistaa poikkeamia algoritmisesta kaupankäynnistä, joten se on meidän tehtävämme on minimoida ne parhaalla mahdollisella tavalla, jotta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä algoritmisista strategioistamme. Siinä on neljä suurta ennakkoluokkaa, joista haluan keskustella Optimization Bias Look-Ahead Bias Survivorship Bias ja Psychological Tolerance Bias. Optimisation Bias. Tämä on luultavasti kaikkein salaisimmista kaikista backtest ennakkoluuloista Se sisältää säätää tai ottaa käyttöön muita kaupankäynnin parametreja, kunnes strategian suorituskyky on backtest tietojoukko on erittäin houkutteleva Kuitenkin kun elää strategian suorituskyky voi olla merkittävästi erilainen Toinen nimi tähän esijännitys on käyrä sovitus tai data - Snooping bias. Optimisaation bias on vaikea poistaa, koska algoritmiset strategiat usein sisältävät monia parametreja Parametrit tässä tapauksessa voivat olla lähtöselvityskriteerejä, tarkasteluaikoja, keskimääräisiä jaksoja eli liikkuvaa keskimääräistä tasoitusparametria tai volatiliteetin mittaustaajuutta. Optimointirajoitus voidaan minimoida pitämällä parametrien määrä mahdollisimman pienenä ja lisäämällä datapisteiden määrää Koulutussisältö Itse asiassa on myös varottava jälkimmäistä, koska vanhempien koulutuspisteiden kohdalla voidaan edellyttää aikaisempaa järjestelmää, kuten sääntely-ympäristöä, joten se ei ehkä ole relevantti nykyiselle strategiallenne. Yksi tällaisen ennakoinnin lieventämisen menetelmä on Suorita herkkyysanalyysi Tämä tarkoittaa parametrien muuttumista inkrementaalisesti ja piirustukset suorituskyvyn pinnasta Ääni, parametrivalintojen keskeinen päättely pitäisi kaikkien muiden tekijöiden perusteella johtaa pehmeämpiin parametripintaan. Jos sinulla on erittäin hyppyinen suorituskykypinta, se tarkoittaa usein sitä, että Parametri ei heijasta ilmiötä ja se on testitietojen artefakti. On olemassa laaja kirjallisuus monimuotoisista l optimointialgoritmeja ja se on erittäin aktiivinen tutkimusalue, jonka ansaitsin täällä, mutta pidä se mielessäsi, kun löydät strategian, jossa on upea backtest. Look-Ahead Bias. Look-ahead bias esitellään Kun tulevat tiedot on vahingossa sisällytetty simulaatiopisteeseen, jossa kyseiset tiedot eivät olisi todellisuudessa olleet saatavilla. Jos suoritamme jälkikokeilun kronologisesti ja saavumme aikapisteeseen N, niin eteenpäin tuleminen tapahtuu, jos tiedot sisältyvät Mikä tahansa piste N k, missä k 0 Tulevaisuuden ennakointihäiriöt voivat olla uskomattoman hienovaraisia ​​Tässä on kolme esimerkkiä siitä, miten tulevaisuuden ennakointi voidaan ottaa käyttöön. Tekniset virheet - koodien joukon vektoreilla on usein iteraattoreita tai indeksi muuttujia Näistä indekseistä virheelliset poikkeamat voivat Johtaa odottamattomaan esijännitykseen sisällyttämällä tietoja Nk: een nollasta poikkeavalle k: lle. Parametrien laskeminen - Toinen yleinen esimerkki tulevasta ennakkoluulosta esiintyy laskettaessa optimaalisia strategiarametreja, kuten lineaarisilla regressioilla kahden t Nimi-sarja Jos koko datajoukkoa sisältäen tulevia tietoja käytetään laskemaan regressiokerroin ja täten taannehtivasti soveltaa kaupankäyntistrategiaan optimointitarkoituksiin, tulevia tietoja sisällytetään ja näkymän esijännitys on olemassa. Maxima Minima - tietyt kaupankäynnin strategiat Käyttää ääriarvoja milloin tahansa ajanjaksona, kuten korkeiden tai alhaisten hintojen sisällyttäminen OHLC-tietoihin Koska nämä enimmäisarvot voidaan kuitenkin laskea vain ajanjakson lopussa, näkyviin tulee ennakoiva esijännitys, jos nämä arvot Käytetään - nykyisen kauden aikana - On aina välttämätöntä viivästyttää korkeita alhaisia ​​arvoja ainakin yhdellä aikavälillä millä tahansa kaupankäyntistrategialla, joka käyttää niitä. Optimointirajojen kanssa on oltava erittäin varovainen välttämään sen käyttöönottoa. Se on usein tärkein Syy siihen, miksi kaupankäynnin strategiat alittavat huomattavasti reaktionsa elävässä trading. Survivorship Bias. Survivorship bias on erityisen vaarallinen ilmiö ja voi johtaa merkittävästi täytetty Suorituskykyä tiettyjen strategiatyyppien kohdalla Se tapahtuu, kun strategioita testataan sellaisissa dataseteleissä, jotka eivät sisällä aiempien varojen koko maailmankaikkeutta, jotka on ehkä valittu tietyssä ajankohdassa, mutta pitävät vain niitä, jotka ovat selviytyneet nykyiseen ajankohtaan. Esimerkkinä , Harkitse strategian testaamista satunnaisvalikoimalla osakkeita ennen vuoden 2001 markkinoiden kaatumista ja sen jälkeen Jotkut teknologiakannat menivät konkurssiin, kun taas jotkut onnistuivat pysymään ja jopa menestyivät Jos meillä oli rajoitettu strategia vain varastoihin, jotka tekivät sen markkinoiden vetäytymisaikana , ottaisimme esiin selviytymisrajoituksen, koska he ovat jo osoittaneet menestyksensä meille. Itse asiassa tämä on vain yksi konkreettinen tapaus, kun tulevaan tietoon sisällytetään aikaisemmat analyysit. On olemassa kaksi päätavoitetta, joilla lievennetään eloonjäämistä Puolueellisuus strategiastasi backtests. Survivorship Bias Free Datasets - Oman pääoman tiedot on mahdollista ostaa datalehdet, jotka sisältävät deliste D yksiköt, vaikka ne eivät ole halpoja ja niitä käytetään yleensä vain institutionaalisissa yrityksissä. Erityisesti Yahoo Finance - tieto ei ole eloonjäämisrajoituksia, ja sitä useimmiten käytetään monien vähittäiskaupan algo-kauppiaiden kanssa. Voit myös kaupata omaisuusluokkiin, jotka eivät ole alttiita Hyödyntämällä viimeisintä data-asetusta lieventää mahdollisuutta, että valitun osakevalikoiman painotetaan selviytyjille, koska on vähemmän todennäköistä, että Yleinen varastomuutto lyhyemmissä ajanjaksoissa Voit myös aloittaa henkilökohtaisen eloonjäämisen puolueettoman datasarjan rakentamisen keräämällä tietoja nykyisestä ajankohdasta eteenpäin 3-4 vuoden kuluttua, sinulla on vankka selviytymisjoukko-puolueettomat osakkeiden tiedot, joiden avulla voidaan jäljittää edelleen Strategioita. Nyt harkitsemme tiettyjä psykologisia ilmiöitä, jotka voivat vaikuttaa kaupankäynnin suorituskykyyn. Psykologinen Toleranssi Bias. Tämä ilmiö ei ole ofte n keskustellaan kvantitatiivisen kaupankäynnin yhteydessä. Sitä kuitenkin käsitellään laaja-alaisesti harkittavampien kaupankäyntimenetelmien suhteen. Se on useita nimiä, mutta olen päättänyt kutsua sitä psykologiseksi toleranssiksi, koska se tarttuu ongelman ydinosaan. Vähintään viisi vuotta, on helppo tarkastella ylöspäin suuntautuvaa kurssikehitystä, laskea yhteenlaskettua vuotuista tuottoa, Sharpe-suhdetta ja jopa laskuominaisuuksia ja olla tyytyväinen tuloksiin. Esimerkiksi strategialla voi olla enintään 25 Ja enimmäisveton kesto 4 kuukautta Tämä ei ole epätyypillistä vauhti strategiaa On helppo vakuuttaa itsensä, että on helppo sietää tällaisia ​​tappioita, koska kokonaiskuva on ruusu Mutta käytännössä se on paljon vaikeampaa. Jos Peräti 25 tai useampia peräkkäisiä vetopisteitä, niin todennäköisesti näet samanlaisia ​​nostotasoja elävässä kaupankäynnissä. Alas ovat psykologisesti vaikeita kestää Olen havainnut ensin, mitä laajennettu vetäytyminen voi olla, institutionaalisessa ympäristössä, ja se ei ole miellyttävä - vaikka takakuvut ehdottaisivat tällaisia ​​jaksoja tapahtuu. Syy, jonka olen nimitellyt vääristykseksi, on se, että usein strategia, joka muutoin olisi menestyksekästä, pysähtyy kaupankäynnistä pitemmän nostotavan aikana ja johtaa näin merkittävästi heikompaan suorituskykyyn verrattuna backtest-tasoon. Vaikka strategia on luonteeltaan algoritminen, psykologiset tekijät voivat silti vaikuttaa voimakkaasti kannattavuuteen. Takeaway On varmistettava, että jos näet tietyn prosenttiosuuden ja keston pudotuksen kokeiluversiossa, sinun pitäisi odottaa, että ne tapahtuvat elävillä kaupankäynnin olosuhteissa, ja niiden on jatkuttava kannattavuuden saavuttamiseksi. Ohjelmistopaketit Backtestingille. Ohjelmisto maisema strategian jälkikäsittelyä varten on laaja ratkaisu, joka ulottuu täysin integroiduista institutionaalisista korkealuokkaisista ohjelmistoista aina Ohjelmointikielet kuten C, Python ja R, joissa lähes kaikki on kirjoitettava tyhjästä tai sopivista laajennuksista. Saatavana kvanttikauppiaineina olemme kiinnostuneita siitä, että pystymme omistamaan kaupankäyntinsä teknologiakapinamme kehitysteknologian nopeuteen ja luotettavuuteen. Keskeiset näkökohdat ohjelmiston valintaan. Ohjelmointikyvyn suunnittelu - Ympäristön valinta tulee suurelta osin alentumaan kykyksesi ohjelmoida ohjelmistoa. Sanoisin, että koko pinoon hallitsemisella on suurempi vaikutus pitkäjänteiseen PL: ään kuin ulkoistamiseen Niin paljon kuin mahdollista myyjäohjelmistoihin. Tämä johtuu siitä, että haittapuolena on sellaisten ulkoisten vikojen tai idiosyncrasiasioiden riski, joita et pysty korjaamaan myyjäohjelmistoon, mikä muutoin olisi helppo korjata, jos sinulla olisi enemmän hallinnassa olevaa teknologiakorttia. Haluat myös ympäristön joka löysi oikean tasapainon tuottavuuden, kirjaston saatavuuden ja toteutuksen nopeuden välillä Cution Capability Broker Interaction - Tietyt backtesting-ohjelmistot, kuten Tradestation, sitoutuvat suoraan välitysyritykseen En ole fani tämän lähestymistavan kanssa, koska transaktiokustannusten pienentäminen on usein suuri osa suuremman Sharpe-suhteen saavuttamisessa. Jos olet sidottu tiettyyn välittäjään Ja Tradimentointi pakottaa sinut tekemään tämän, sinun on vaikeampi siirtyä uuteen ohjelmistoon tai uusi välittäjä, jos tarve syntyy Interactive Brokers tarjoavat API, joka on vankka, mutta hieman tylpävä käyttöliittymä. Mukauttaminen - ympäristö, kuten MATLAB tai Python antaa sinulle paljon joustavuutta algo strategioita luotaessa, sillä ne tarjoavat fantastisia kirjastoja melkein mille tahansa matemaattiselle toiminnalle, joka on kuviteltavissa, mutta mahdollistaa myös laajojen räätälöinnin tarpeen mukaan. Strategia monimutkaisuus - Tietyt ohjelmat eivät juuri ole kovin raskas rypistymisen tai matemaattisen monimutkaisuuden Excel on yksi tällainen ohjelmisto Vaikka se on hyvä yksinkertaisempia strategioita, se ei voi todella selviytyä numerosta Omaisuus tai monimutkaisemmat algoritmit nopeudella. Bias minimisointi - Tietääkö tietyn ohjelmiston tai datan enemmän kaupankäynnin ennakointiin? Sinun on varmistettava, että jos haluat luoda kaikki toiminnot itse, et käytä vikoja, jotka Voi johtaa siihen, että biases. Speed ​​of Development - Yksi ei pitäisi olla kuukausia ja kuukausia toteutettaessa backtest moottorin Prototyping pitäisi kestää vain muutaman viikon Varmista, että ohjelmisto ei estänyt edistystäsi suuressa määrin, vain napata muutama ylimääräinen prosenttiyksikön suorituskykynopeus C on huoneen norsu tässä. Suorituskyky - Jos strategiasi riippuu täysin aikataulusta, kuten HFT UHFT: ssä, niin esimerkiksi C tai C on tarpeen. Ytimen optimointi ja FPGA-käyttö näillä verkkotunnuksilla, jotka eivät kuulu tämän artikkelin soveltamisalaan. Hinta - Monet ohjelmistoympäristöistä, joilla voit ohjelmoida algoritmisia kaupankäynnin strategioita, ovat täydellisiä Erittäin vapaa ja avoin lähdekoodi Useissa hedge-rahastoissa käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koko algo-kaupankäyntinsä päälle. Lisäksi Excel ja MATLAB ovat molemmat suhteellisen halpoja, ja molemmille on jopa vapaa vaihtoehtoja. Nyt olemme listanneet kriteerit Mitä meidän on valittava ohjelmistomme infrastruktuuri, haluan käyttää joitakin suosittuja paketteja ja miten ne vertailevat. Huomaa, että aion vain sisällyttää ohjelmistoja, jotka ovat saatavilla useimmille vähittäiskaupan harjoittajille ja ohjelmistokehittäjille, koska tämä on lukijoiden Sivuston Vaikka muut ohjelmistot ovat saatavilla, kuten institutionaalisempi työkalu, mielestäni nämä ovat liian kalliita, jotta niitä voidaan käyttää tehokkaasti vähittäiskaupan ympäristössä ja minulla ei ole henkilökohtaista kokemusta niiden kanssa. Backtesting Software Comparison. Description Korkean tason kieli suunniteltu nopeus Kehittäminen Laaja valikoima kirjastoja miltei mitä tahansa ohjelmoitavaa tehtävää varten kuviteltavissa. Suurempi hyväksyntä hedge-rahastoon ja investointipankkiyhteisöön Ei aivan yhtä nopea kuin CC suorituskyvyn nopeutta varten. Execution Python-laajennuksia on olemassa suuremmille välittäjille, kuten Interactive Brokersille. Näin ollen backtest ja toteutusjärjestelmä voivat olla osa samaa teknologiapinoa. Customization Python on erittäin terve kehitysyhteisö ja kypsä kieli NumPy SciPy tarjoaa nopeita tieteellisiä Computing ja tilastolliset analyysityökalut, jotka ovat tärkeitä kvantitatiiviselle kaupankäynnille. Strategian monimutkaisuus Monilla laajennuksilla on olemassa pääalgoritmeja, mutta ei aivan yhtä suuri kuin kvanttiyhteisö, joka on olemassa MATLAB: lle. Biaasin minimisointi Sama bias minimointiongelmia on olemassa kuin kaikilla korkean tason kielillä Tarve olla erittäin Tarkka testaus. Kehitystyön nopeus Pythonin tärkein etu on kehityksen nopeus ja vankka sisäänrakennettu testausominaisuudet. Tulostusnopeus Ei aivan yhtä nopea kuin C, mutta tieteelliset tietokonekomponentit on optimoitu ja Python voi puhua alkuperäiseen C-koodiin tietyillä plugins. Cost Free Open Source. Kuvaus Aikuinen, korkean tason kieli, joka on suunniteltu toteutusnopeudelle Laaja määrä kvantitatiivista E-rahoitus ja numeeriset kirjastot Ongelmia debugoitua ja usein kauemmin toteuttaa kuin Python tai MATLAB Erittäin yleisiä sekä buy - että sell-side. Execution Useimmat välitys API ovat kirjoitettu C ja Java Näin monia plugins olemassa. Customization CC sallii suoran pääsyn Pohjaiseen muistiin, joten erittäin korkeita taajuusstrategioita voidaan toteuttaa. Strategy Complexity C STL tarjoaa laajan valikoiman optimoituja algoritmeja Lähes millä tahansa erikoistuneella matemaattisella algoritmilla on vapaan avoimen lähdekoodin CC-toteutus webissä. Bias minimization Look-ahead bias voi olla Vaikea poistaa, mutta ei kovempaa kuin muilla korkean tason kielillä Hyvä virheenkorjaus työkalut, mutta on oltava varovainen, kun käsitellään taustalla olevaa muistia. Kehityskulma C on varsin verbaalinen verrattuna Python tai MATLAB samaan algoritmiin Lisää linjat-of-koodi LOC Usein johtaa suurempien virheiden todennäköisyyteen. Execution Speed ​​CC: ssä on erittäin nopea toteutusnopeus ja se voidaan optimoida hyvin tietyille laskennallisille arkkitehtuureille T hänen on tärkein syy hyödyntää sitä. COSTA Eri kääntäjät Linux GCC on ilmainen, MS Visual Studio on erilaiset lisenssit. Erilaiset strategiat vaativat erilaisia ​​ohjelmistopaketteja HFT ja UHFT strategioita kirjoitetaan CC nykyään ne tehdään usein GPU: ita ja FPGAs, kun taas LowStation - suuntaiset päästöstrategiat on helppo toteuttaa TradeStationissa, koska ne ovat kaiken kaikkiaan ohjelmistoliiketoiminnan luonteen takia. Minulle on henkilökohtainen mieltymys Pythonille, sillä se tarjoaa oikean räätälöinnin, kehityksen nopeuden, testauskapasiteetin ja Toteutusnopeus tarpeistani ja strategioilleni Jos tarvitsen jotain nopeampaa, voin pudottaa C: ään suoraan Python-ohjelmistani Yksi menetelmä, jota monet kvantti kauppiaat suosivat on prototypia strategioihinsa Pythonissa ja sitten muuntaa hitaammat toteutusosat C: ksi iteratiiviseksi Tavalla Lopulta koko algo on kirjoitettu C: ään ja se voidaan jättää yksin kaupaksi. Seuraavissa muutamissa artikkeleissa, joissa on jälkikäsittely, tarkastelemme joitain erityisiä Algoritmisen kaupankäynnin backtesting-järjestelmän toteuttamiseen liittyvät asiat sekä kaupankäyntipörssien vaikutusten sisällyttäminen Keskustelemme strategian suorituskyvyn mittaamisesta ja lopulta päätetään esimerkkistrategian avulla. Ainoastaan ​​määrällisen kaupankäynnin aloittaminen.